ผันผวน fighter

อังคาร 23 กรกฎาคม, 2013 VXX กลยุทธ์การค้า: ใช้ VIX contango VXX เป็นตะกร้าของทั้งสองที่อยู่ใกล้ที่สุด VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ถ้าคุณดูที่ประสิทธิภาพการทำงานก็จะไปลง 99% ตั้งแต่เปิดในปี 2009 จึงมีโอกาสที่ชัดเจนที่จะทำให้เงินบางส่วน shorting VXX ลองกลยุทธ์ที่เรียบง่ายไป VXX สั้นตลอดเวลา ส่วนผลการดำเนินงาน A (ขนาด logarighmic) จะมีลักษณะเช่นว่า มันซื้อขาย แต่เบิกที่แข็งแกร่งของปี 2011 ทำให้การถือครองตำแหน่งดังกล่าวน่ากลัวจริงๆ ลองทำกลยุทธ์ที่ดี ทำไมราคาลดลง VXX? นี้จะเกิดขึ้นเพราะ contango ในฟิวเจอร์ส VIX ดังนั้นทำไมเราไม่ใช้ค่า contango นี้ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์สำหรับตำแหน่งสั้นของเราหรือไม่? ตกลงฉันคำนวณในแต่ละวันราคาสำหรับตะกร้าสองสัญญาเช่นเดียวกับที่พวกเขาใช้ในการ VXX contango เป็นลอการิทึมของความสัมพันธ์ของราคา backet นี้เป็นค่าดัชนี VIX เดิม นี่คือ histogramm ของค่า contango คุณจะเห็นว่า VIX อยู่ใน contango มากที่สุดของเวลา แต่หาง backwardation (ด้านซ้ายของการกระจาย) เป็นหนักจริงๆ ตอนนี้เรามีการควบคุมปัจจัยสำหรับตำแหน่งสั้นของเรา เมื่อเราได้ contango ชันเราถือแข็งแกร่งระยะสั้นเมื่อเรามี contango เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราจะไปเล็ก ๆ น้อย ๆ ในระยะสั้นเมื่อเรามี backwardation เราไปนาน VXX หุ้นของกลยุทธ์ดังกล่าวนี้: ที่คุณสามารถดู 2011 เบิกจะรักษาให้หายขาด